국내 최초 공인재무위험사 자격증 취득 ... 전산시스템 도입에도 조언

『전세계적으로 금융기관 리스크관리자들의 전문성을 인정하기 시작했다는데 의미를 부여하고 싶습니다.』국내 최초로 세계리스크전문가협회(GARP)에서 수여하는 「공인재무위험사(FRM;Certified Financial Risk Manager)」자격증을 취득한박관규(40) 리스크서치 대표의 설명이다. 박대표는 FRM은 공인회계사(CPA)나 공인재무분석사(CFA)처럼 금융기관 리스크 관리자들의직업적 중요성을 나타내는 것이라고 의미를 부여한다. 즉 FRM은 금융기관의 리스크를 체계적으로 관리할 수 있는 능력을 보여주는 증서라고 주장한다. 금융기관 리스크에는 신용리스크(부실채권발생위험) 이자율변동리스크 유동성리스크(예금부족사태) 국가 신인도 리스크 등이 있다.박대표가 FRM자격증 취득에 나선 것은 97년 9월부터. 당시 한국유니시스에 근무하면서 『국내 금융기관의 리스크 관리능력 부족으로체계적인 리스크 관리 정보를 제공하면 수요가 생기겠다』고 판단했다. 리스크 관리 사업을 시작하려면 체계적인 지식과 이를 입증하는 자격증이 필요하겠다는 생각으로 지난해 10월 하순 홍콩에서시험을 치렀다. 시험과목은 계량분석 자본시장 신용리스크 시장리스크 등 모두 8개과목이다. 서울대 경제학과와 경제대학원을 졸업한후 한국종합금융 LG종합금융 등에서 실무경험도 쌓았지만 합격을자신하기 힘들었다. 난해 정도는 CFA 3차문제 수준으로 지난해 전세계에서 응시한 실력자 1백92명 가운데 1백4명이 합격했다.세계리스크전문가협회는 전세계 투자(상업)은행과 컨설팅업체의 리스크 관리담당자들 그리고 재무학자들이 지난 96년에 결성했다.98년 10월말 현재 4천4백여명의 회원이 가입해 있다. 2년이상 실무나 연구경력이 있으면 누구가 회원으로 가입할 수 있다. 대표적인회원으로는 프라이스워터하우스쿠퍼스(1백69명) CSFU(61명)KPMG(47명) JP모건(39명) 등이다.박대표가 보는 국내 금융기관의 리스크 관리수준은 아직 걸음마단계. 무엇보다 최고경영진들이 리스크 관리의 중요성을 제대로 파악하지 못하고 있다고 지적한다. 또한 금융기관 리스크중 일부분만관리할 뿐 전사적 차원에서 리스크를 제어하지 못한다고 평가한다.『선진금융기관들의 최고경영진들은 리스크와 수익을 영업환경에맞게 조정하여 경영전략을 수립한다. 예를 들어 수익성에 무게중심을 두면 수익성 제고를 위해 다소간의 리스크는 감내한다. 자산운용 자금조달 유동성 관리 등 모든 업무가 이같은 기조에 따라 진행된다. 신용등급은 다소 떨어지지만 고수익 채권에 투자하는 것도이같은 전략의 연장이다. 하지만 국내 금융기관은 신용 금리 시장리스크 등 부분적으로 관리하는 수준에 머물고 있다. 개별적으로리스크를 관리하다보니 체계적인 리스크 관리 능력은 떨어진다.』이같은 판단아래 박대표는 앞으로 국내 금융기관의 전사적 리스크관리에 대한 컨설팅서비스를 제공하고 싶다고 말한다. 또한 그는한국유니시스에 근무한 경험을 살려 전산시스템 구입에 관해서도도움을 주고 싶다고 밝힌다. 박대표는 『국내금융기관 종사자들은전산시스템만 들여오면 리스크관리가 가능하다고 생각하는 경향이있다』며 『전산시스템은 리스크관리의 보조수단이지 그 자체가 해결수단이 아니다』라고 강조한다.