한국투자신탁의 '종합자산운용시스템'

한국투자신탁은 최근 한국유니시스와 함께 투자공학을 이용한 「종합자산운용시스템(TAMS)」개발을 마치고 3월부터 통합운영에 들어간다.이 시스템의 장점은 펀드매니저들이 첨단 금융공학 기법을 실전에직접 활용할 수 있도록 해준다는데 있다. 포트폴리오를 다양하게구성할수 있고 위험회피나 차익거래 등을 자유롭게 할수 있다.최근 금융위기로 관심을 끌고 있는 위기관리도 체계적으로 할수 있다. 특히 위험을 계량화해 자산을 관리할 수 있는게 특징이다. 회사전체의 펀드구성현황과 위험노출 정도를 체계적으로 관리할수 있다. 각 펀드별 위험수준을 관리해 시장의 움직임에 탄력적으로 대응할수도 있도록 했다. 또한 성격이 다른 자산을 비교할수 있는 공통의 척도를 마련해 놓았다. 펀드의 특성에 따라 가치평가기준을마련해 펀드별 종합적인 위험비교도 가능하다. 수익 및 위험척도를매일 산출해 경영전략 수립과 투자의사결정에 기여할 뿐 아니라 각펀드의 성과측정에도 용이하게 사용할 수 있다.한국투신이 자산운용에 정보시스템을 도입한 것은 1993년부터다.주식투자시스템인 프리즘(PRISM)을 필두로 1995년 채권과 선물분야의 투자시스템 개발을 마쳤고 1996년엔 옵션투자시스템을 개발했다. 이번에 개발을 마친 종합자산운용시스템은 주식, 채권, 선물·옵션시스템을 통합해 재개발한 것이다.이 시스템은 주식, 채권, 선물·옵션 등을 실시간으로 조회하는 「시장정보시스템」, 투자전략 포트폴리오구성·운용·평가 자산배분위험관리 등을 분석하는 「투자전략시스템」, 투자신탁의 자산운용기능을 종합한 「의사결정시스템」 등으로 구성돼 있다.한국유니시스 금융영업본부 전두영 부장은 『종합자산운용시스템은한국투신이 독자적으로 개발한 투자모형을 바탕으로 한국유니시스가 프로그램을 만든 한국형투자모형』이라고 말했다.한국투신 투자공학팀의 박치호과장은 『프리즘모형은 기능이나 실시간처리능력, 펀드관리, 독자적 확장성 면에서 널리 쓰이고 있는투자모형인 바라(BARRA)모형이나 CAPMD모형, APT모형보다 훨씬 앞선 것』이라며 『투자공학시스템의 독자적인 노하우 축적이 가능하게 했다는데 의의가 있다』고 밝혔다.